单项选择题 系统性风险因素主要通过（）来影响贷款组合的信用风险。

单项选择题 某银行2010年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为50％，则贷款实际计提准备为（）亿元。

单项选择题 假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。

单项选择题 根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的是（）。

单项选择题 某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。

单项选择题 如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。

单项选择题 组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。

单项选择题 下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。

单项选择题 Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

单项选择题 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

单项选择题 下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。

单项选择题 Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。

单项选择题 对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时，下列说法不正确的是（）。

单项选择题 关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错误的是（）。

单项选择题 下列各项中，（）不属于内部评级法初级法下合格保证的范围。

单项选择题 在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为（）的下降。

单项选择题 内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按（）以及其他抵（质）押品的顺序进行。

单项选择题 下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（）。

单项选择题 根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。

单项选择题 某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。