单项选择题
下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。
A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一 C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失 D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
单项选择题 Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。
单项选择题 对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时，下列说法不正确的是（）。
单项选择题 关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错误的是（）。
单项选择题 下列各项中，（）不属于内部评级法初级法下合格保证的范围。
单项选择题 在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为（）的下降。
