单项选择题 下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。

单项选择题 Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

单项选择题 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

单项选择题 下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。

单项选择题 Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。

单项选择题 对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时，下列说法不正确的是（）。

单项选择题 关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错误的是（）。

单项选择题 下列各项中，（）不属于内部评级法初级法下合格保证的范围。

单项选择题 在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为（）的下降。

单项选择题 内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按（）以及其他抵（质）押品的顺序进行。

单项选择题 下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（）。

单项选择题 根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。

单项选择题 某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。

单项选择题 违约损失率的计算公式是（）。

单项选择题 假设违约损失率（LGD）为14％，商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10％，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。

单项选择题 《商业银行资本管理办法（试行）》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和（）。

单项选择题 商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。

单项选择题 由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。

单项选择题 下列关于信贷审批的说法，不正确的是（）。

单项选择题 影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（）。