判断题 在不完全相关的情形下，相关系数决定结合线在A与B之间的弯曲程...

判断题 在两种完全不相关证券组合中，可以通过按适当比例买入两种证券，...

判断题 两种完全不相关证券组合的结合线为一条直线。（）

判断题 在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）

判断题 在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。（）

判断题 两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线。（）

判断题 两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线。（）

判断题 最优风险证券组合就等于市场组合。（）

判断题 在资本定价模型中，每个投资者按照各自的偏好购买各种证券，其最...

判断题 有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与切点证券...

判断题 有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券...

判断题 由风险证券组合可行域的有效边界为射线FT。（）

判断题 在弱式有效市场和半强式有效市场中，证券组合的管理者往往是积极...

判断题 在强式有效市场中，管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。（）

判断题 对于证券组合的管理者来说，如果市场是强式有效的，管理者会选择...

判断题 在有效率的市场中，投资者所获得的收益只能是与其承担的风险相匹...

判断题 在证券组合业绩评估中，使用夏普指数比特雷诺指数更为科学。（）

判断题 在证券组合业绩评估中，基于不同市场指数所得到的评估结果不具有...

判断题 使用特雷诺指数评价组合业绩时，样本的不同可能导致评估的结果不同。（）

判断题 使用夏普指数评价组合业绩时，评价的结果有可能失真。（）

判断题 一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）

判断题 一个证券组合的特雷诺指数为正数，表明其绩效好。（）

判断题 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）

判断题 詹森指数值为每单位风险获取的风险溢价。（）

判断题 某证券的α值为正数，表明市场对某证券的定价偏高。（）

判断题 证券组合的詹森指数为正，表明其绩效好。（）

判断题 夏普指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。（）

判断题 在现实市场中，资本资产定价模型的有效性问题得到了一致的认可。（）

判断题 如果证券组合P的β系数为1.2，实际收益率为18%，市场组合...

判断题 在熊市到来之际，投资者应选择那些低β系数的证券或组合，以减少...

判断题 当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券...

判断题 市场组合的β系数等于1。（）

判断题 β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小。（）

判断题 资本市场线给出任意证券或组合的收益风险关系。（）

判断题 资本市场线方程，风险溢价与承担的风险ρAB的大小成正比。（）

判断题 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可...

判断题 当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合。（）

判断题 在资本资产定价模型，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券...

判断题 在资本资产定价模型，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效...

判断题 有效边界FT上的切点证券组合丁是有效组合中惟一不含无风险证券...