判断题 使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑...

判断题 评价证券组合业绩应本着“组合收益最大化”的基本原则。（）

判断题 采用现金流匹配法建立的资产组合不存在再投资风险、利率风险。（）

多项选择题 追求市场平均收益水平的机构投资者会选择（）。

多项选择题 要使一种债券组合的目标价值免受市场利率的影响，就必须（）。

多项选择题 关于久期的性质，下列说法正确的有（）。

多项选择题 套期保值之所以能够规避价格风险，是因为期货市场上（）。

多项选择题 进行被动管理时建立债券组合的目的是为了达到某种设定基准，根据...

多项选择题 所谓套利组合，是指满足（）条件的证券组合。

多项选择题 资本资产定价模型主要用于（）。

单项选择题 假设某投资者2010年1月31日买入某公司股票每股价格2.6...

单项选择题 下列选项中，不属于投资者在构建证券投资组合时需要注意的问题是（）。

单项选择题 下列因素中，与久期之间呈相同关系的是（）。

单项选择题 关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。

单项选择题 与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明（）。

单项选择题 一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。

单项选择题 完全正相关的条件下，由证券A与证券B构成的组合线是连接这两点的（）。

判断题 在资本资产定价模型的假设之下，所有投资者会拥有同一个无差异曲线。（）

判断题 不同的投资者的偏好无差异曲线可能相交。（）

判断题 任何一只证券的预期收益等于风险收益加上风险补偿。（）

判断题 每个投资者将拥有同一个风险证券组合的可行域。（）

判断题 一般而言，投资者的偏好无风险曲线随风险水平的增加越来越陡。（）

判断题 资本增长性原则是构建证券组合应遵循的基本原则，遵循这一原则就...

判断题 无效组合位于证券市场线上，而有效组合仅位于资本市场线上。（）

判断题 投资者最满意的有效组合是无差异曲线族与有效边界的切点所在的组合。（）

判断题 一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。（）

判断题 不同投资者因为偏好不同，会拥有不同的无差异曲线族。（）

判断题 无差异曲线越陡，表明风险越大，要求的边际收益率补偿越高。（）

判断题 无差异曲线的条数是无限的而且密布整个平面。（）

判断题 投资者无差异曲线的位置越高，它带来的满意程度就越高。（）

判断题 一个投资者的一族无差异曲线不会相交。（）

判断题 一般情况下无差异曲线越陡，表明投资者越保守。（）

判断题 最小方差组合所代表的组合在所有可行组合中方差最小。（）

判断题 按照投资者的共同偏好规则，有效边界为可行域的上边界部分。（）

判断题 马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的...

判断题 马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期...

判断题 三种证券组合的可行域的左边界不会出现凹陷。（）

判断题 在不许卖空的情况下，两种不完全相关的证券可以组合成为无风险组合。（）

判断题 在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。（）

判断题 在不卖空的情况下，相关系数越小的证券组合可获得越小的风险。（）