问答题
假设澳元对美元的汇率为1澳元=0.6美元，美国与澳大利亚的无风险利率分别是5% 和10%，期限为1年的执行价格为0.59美元的欧式澳元看涨期权的价格为0.0236美元。
我们可以由此计算出，该看涨期权的隐性波动率是14.5%。同时，根据put-call等式，我们可以计算出与该看......
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问答题 某股票S=41，K=40，σ=0.3，r=8%，T=0.25（以年为单位），计算该股票的看涨期权的rho。
问答题 试证明：年度连续复利收益率的方差σ2等于月度连续复利收益率的方差的12倍，即月度连续复利收益率的标准差σm=σ/√12。
问答题 假定现在的股票价格为100元，而从今天起1年后价格将变为20元，股价如何变化。
