问答题
某股票S=41，K=40，σ=0.3，r=8%，T=0.25（以年为单位），计算该股票的看涨期权的rho。
rho=XTe-rtN（d2）=3.8，这说明当利率变动1%的时候，该看涨期权的价格变化为3.8%，即0.038
问答题 试证明：年度连续复利收益率的方差σ2等于月度连续复利收益率的方差的12倍，即月度连续复利收益率的标准差σm=σ/√12。
问答题 假定现在的股票价格为100元，而从今天起1年后价格将变为20元，股价如何变化。
问答题 假定某股票在4个连续交易日内的价格分别为100元、103元、97元和98元，则连续复利收益率为多少。
