问答题 如果某公司股票现在的市场价格为32美元，执行价格为30美元的该公司美式股票看涨期权的价格为5.60美元，该期权的有效期还有4个月。同时，市场预期该公司将会在2个月后支付每股1.5美元的股利。假定按连续复利计算的无风险利率为12%（年利率）。要使得市场中不存在无风险套利机会，则该美式看涨期权的价格下限是多少？

问答题 假设某股票现在价格为40元，1个月后股价变为42元或38元，无风险年利率为8%（连续复利）。试为施行价格为39元、期限为1个月的欧式看涨期权定价。

问答题 已知S公司目前的股价为31美元，并且在未来3个月内不会支付股利。以连续复利形式计算的无风险利率为10%（年利率）。3个月到期的、执行价格为30美元的欧式看涨期权的价格为3美元。如果此时的欧式看涨期权价格为2.25美元，那么有怎样的套利机会？如果此时的欧式看跌期权价格为1.00美元，又有怎样的套利机会？