问答题 假设某股票现在价格为40元,1个月后股价变为42元或38元,无风险年利率为8%(连续复利)。试为施行价格为39元、期限为1个月的欧式看涨期权定价。
问答题 已知S公司目前的股价为31美元,并且在未来3个月内不会支付股利。以连续复利形式计算的无风险利率为10%(年利率)。3个月到期的、执行价格为30美元的欧式看涨期权的价格为3美元。如果此时的欧式看涨期权价格为2.25美元,那么有怎样的套利机会?如果此时的欧式看跌期权价格为1.00美元,又有怎样的套利机会?
问答题 K公司目前的股票价格为60美元,此时执行价格为55美元、6个月后到期的K公司股票的欧式看涨期权的市场价格为7.13美元,具有相同标的的股票、执行价格和到期日的欧式看跌期权的市场价格为1.04美元。假设此时市场完全、完善并且不存在套利机会。请问市场中隐含的无风险利率是多少?