单项选择题
计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。
A.不能预测突发事件的风险 B.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响 C.正态假设条件受到普遍质疑 D.计算量大
单项选择题 下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（）。
单项选择题 担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括（）。
单项选择题 下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。
