单项选择题
下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。
A.压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析 B.压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响 C.市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段 D.市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法
单项选择题 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。
单项选择题 下列关于期权时间价值的理解，不正确的是（）。
单项选择题 假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港元空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为（）。
