判断题 持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）

多项选择题 下面选项中关于Vega的性质说法正确的有（）。

多项选择题 影响期权的因素主要有（）。

多项选择题 常见的互换有（）

多项选择题 持有成本理论模型的基本假设如有（）

多项选择题 持有成本理论（Costof Carry Model）认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由（）组成：

单项选择题 关于Theta性质的说法错误的是（）

单项选择题 当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值（）

单项选择题 某投资者持有5个单位Delta=0．8的看涨期权和8个单位Deha=一0．5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险？（）