多项选择题
下面选项中关于Vega的性质说法正确的有()。
A.波动率与期权价格成正比 B.平价期权对波动率变动最为敏感 C.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性,该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感。 D.期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
多项选择题 影响期权的因素主要有()。
多项选择题 常见的互换有()
多项选择题 持有成本理论模型的基本假设如有()
多项选择题 持有成本理论(Costof Carry Model)认为,现货价格和期货价格的差(持有成本)由()组成:
单项选择题 关于Theta性质的说法错误的是()
单项选择题 当标的价格大于行权价时,随着标的资产价格上升,看涨期权的Delta值()
单项选择题 某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和8个单位Deha=一0.5的看跌期权,期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌,该投资者持有组合是否面临价格波动风险?()