问答题
解释构造牛市价差期权的两种方法。
1）牛市价差期权可由2份相同期限、不同执行价格的看涨期权构成；投资者可通过卖空执行价格高的同时买入执行价格低的看涨期权构......
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问答题 请直观的解释为什么当无风险利率上升且波动率减少时，提前执行美式看跌期权变得很有吸引力。
问答题 请解释为什么对欧式看涨期权与看跌期权之间平价关系的讨论用于美式期权不可能得到相同的结论。
问答题 一个期限为4个月的无红利支付股票的欧式看涨期权现价为$5。股票价格为$64，执行价格为$60，一个月后发红利$0.80。对所有期限的无风险年利率为12%。对套利者而言存在什么样的机会？
