问答题
请直观的解释为什么当无风险利率上升且波动率减少时，提前执行美式看跌期权变得很有吸引力。
当执行价格的利息（时间价值）大于保险价值损失时，提前执行美式看跌期权更具吸引力。1）当利率上升，执行价格的利息......
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问答题 请解释为什么对欧式看涨期权与看跌期权之间平价关系的讨论用于美式期权不可能得到相同的结论。
问答题 一个期限为4个月的无红利支付股票的欧式看涨期权现价为$5。股票价格为$64，执行价格为$60，一个月后发红利$0.80。对所有期限的无风险年利率为12%。对套利者而言存在什么样的机会？
问答题 你现在要对一个两年期执行价格为45美元的欧式看涨期权定价。已知初始股票价格为50美元，连续无风险利率为3%。为了确定该期权的价格范围，你考虑计算价格的上下限。那么该期权价格的上界与下界的差是多少？
