单项选择题
某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买人1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如表2—6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。
A.0．00073 B.0．0073 C.0．073 D.0．73
单项选择题 计算互换中英镑的固定利率（）。
