单项选择题 计算互换中美元的固定利率（）。

单项选择题 标的资产为不支付红利的股票，当前价格S---O。为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8％，考虑连续复利。

单项选择题 若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。

单项选择题 1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。

单项选择题 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表2—9所示。 表2—9美国和英国利率期限结构表 假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是（）万美元。

单项选择题 等160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构如表2—8所示。 表2—8利率期限结构表（二） 此题中该投资者持有的互换合约的价值是（）万美元。

单项选择题 表2-7利率期限结构表（一） 该投资者支付的固定利率为（）

单项选择题 如果3个月后到期的黄金期货的价格为（）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。

单项选择题 3个月后到期的黄金期货的理论价格为（）元。

单项选择题 若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（）。

单项选择题 1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。

单项选择题 本题中该国债的远期价格是（）元。

单项选择题 该国债的理论价格为（）元。

多项选择题 若远期价格为（）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。

多项选择题 若远期价格为（）元（精确到小数点后一位），则理论上一定存在套利机会。

单项选择题 作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。

单项选择题 计算该互换的固定利率约为（）。

多项选择题 可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。

多项选择题 对二又树模型说法正确是（）。

多项选择题 期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。