判断题 目前，沪深300指数期货已成为全球第一大股指期货合约。（）

单项选择题 买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300指数构成完全对应，现在市场价值为99万元，即对应于沪深300指数3300点。假定市场年利率为60A，且预计一个月后可收到6600元现金红利，该远期合约的合理价格是（）。

判断题 股指期货是目前全世界交易最活跃的期货品种。（）

单项选择题 若某月沪深300股指期货合约报价为3001．2点，保证金率为15％，则买进6手该合约需要保证金为（）万元。

单项选择题 以下属于股指期货期权的有（）。

单项选择题 4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6％，年指数股息率为1％。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货（）。

单项选择题 5月25日，沪深300股指期货收盘价4556．2，结算价4549．8；则下一个交易日的涨停板价格为（）。

单项选择题 沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是（）。

单项选择题 股指期货合约以（）报价。

单项选择题 沪深300股指期货的每日结算价是指某一期货合约的（）。

单项选择题 沪深300股指期货的当日结算价是指某一期货合约的（）。

单项选择题 在沪深300股指期货合约到期交割时，根据（）计算双方的盈亏金额。

单项选择题 该股票组合3个月的合理价格应该是（）元。

单项选择题 假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则上题中的3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）。

单项选择题 假设套利交易涉及的成本包括交易费用和市场冲击成本，其中期货合约买卖手续费双边为2个指数点，市场冲击成本也是2个指数点；股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为成交金额的0.5％；借贷利率差为成交金额的0.5％。无套利区间为（）。

单项选择题 需要交易的期货合约张数是（）。

单项选择题 该基金套期保值的结果是（）。

单项选择题 到了6月1日，整个股市下跌，现货指数跌到3402点（下跌10％），期货指数跌至3450点。该基金的股票组合市值为1760万元（下跌12％），此时该基金将期货合约买入平仓。该基金在股指期货市场上的交易结果是（）。

单项选择题 从3月1日至6月1日，该基金在股票市场上的投资状况是（）。

单项选择题 某人的期货初始保证金为250万元。假定201×年11月26日，他在沪深300股指期货12月合约的报价为4000点开仓买入11张IF1×12合约。11月27日，IF1×12合约的当日结算价为3750点，截至27日，该客户的亏损额为（）万元。