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单项选择题 若某月沪深300股指期货合约报价为3001.2点,保证金率为15%,则买进6手该合约需要保证金为()万元。

单项选择题 以下属于股指期货期权的有()。

单项选择题 4月1日,沪深300现货指数为3000点,市场年利率为6%,年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点,则6月22日到期的沪深300股指期货()。

单项选择题 5月25日,沪深300股指期货收盘价4556.2,结算价4549.8;则下一个交易日的涨停板价格为()。

单项选择题 沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是()。

单项选择题 股指期货合约以()报价。

单项选择题 沪深300股指期货的每日结算价是指某一期货合约的()。

单项选择题 沪深300股指期货的当日结算价是指某一期货合约的()。

单项选择题 在沪深300股指期货合约到期交割时,根据()计算双方的盈亏金额。

单项选择题 该股票组合3个月的合理价格应该是()元。

单项选择题 假设该股指期货合约的乘数为100元,则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等,则上题中的3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是()。

单项选择题 假设套利交易涉及的成本包括交易费用和市场冲击成本,其中期货合约买卖手续费双边为2个指数点,市场冲击成本也是2个指数点;股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为成交金额的0.5%;借贷利率差为成交金额的0.5%。无套利区间为()。

单项选择题 需要交易的期货合约张数是()。

单项选择题 该基金套期保值的结果是()。

单项选择题 到了6月1日,整个股市下跌,现货指数跌到3402点(下跌10%),期货指数跌至3450点。该基金的股票组合市值为1760万元(下跌12%),此时该基金将期货合约买入平仓。该基金在股指期货市场上的交易结果是()。

单项选择题 从3月1日至6月1日,该基金在股票市场上的投资状况是()。

单项选择题 某人的期货初始保证金为250万元。假定201×年11月26日,他在沪深300股指期货12月合约的报价为4000点开仓买入11张IF1×12合约。11月27日,IF1×12合约的当日结算价为3750点,截至27日,该客户的亏损额为()万元。

单项选择题 假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利。该股票组合3个月的合理价格应该是()元。

单项选择题 某公司于3月10日投资证券市场300万美元,购买了A、B、C三种股票,分别投入100万美元,三只股票与S&P500的β系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S8LP500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。若6月份到期的S&P500指数期货合约的期货指数为1450点,合约乘数为250美元,公司需要卖出()张合约才能达到保值效果。

单项选择题 某投资者看好三只股票,拟各投入100万元。因300万元存款5个月后到期,便买进股指期货进行保值。3只股票的贝塔系数为1.5、1.3、0.8,假定相应期指为1500点,每点乘数为100元,则应买进()张股指期货合约。