单项选择题 某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。

单项选择题 （）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

单项选择题 下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。

单项选择题 关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。

单项选择题 （）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

单项选择题 若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。

单项选择题 在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。

单项选择题 期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。

单项选择题 若中证500指数为8800点，指数年股息率为3％，无风险利率为6％，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。

单项选择题 持有成本理论是以（）为中心，分析期货市场的机制，论证期货交易对供求关系产生的积极影响，并逐渐运用到对金融期货的定价上来。

单项选择题 假设黄金现货的价格为500美元，借款利率为8％，贷款利率为6％，交易费率为5％，卖空黄金的保证金为12％，则1年后交割的黄金期货的价格区间为（）。

单项选择题 对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足（）。

单项选择题 当前股价为l5元，一年后股价为20元或l0元，无风险利率为6％，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）

单项选择题 某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10％换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益（）万元。

单项选择题 假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元／吨，无风险利率为6％，储存成本为3％，便利收益为1％，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为（）元/吨。

单项选择题 对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足（）。

单项选择题 标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（）元。

单项选择题 产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的（）风险。

单项选择题 大豆期货看涨期权的Delta值为0．8，意味着（）。

单项选择题 在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。