单项选择题
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。
A.两者的风险因素都为标的价格变化 B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值 C.期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大 D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
单项选择题 关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。
单项选择题 （）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
单项选择题 若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。
