单项选择题
套利定价理论（APT）认为（）。
A.只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。 B.投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资 C.非系统性风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，这种非系统性风险会相互抵消，使证券组合只具有系统性风险 D.承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低
单项选择题 1976年，（）突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论（APT）。
单项选择题 在不允许卖空的情况下，当两种证券相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。
单项选择题 马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。
单项选择题 马柯威茨的“不满足假设”是指（）。
单项选择题 在组合投资理论中，有效证券组合是指（）。
