单项选择题
马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 B.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
单项选择题 马柯威茨的“不满足假设”是指（）。
单项选择题 在组合投资理论中，有效证券组合是指（）。
单项选择题 一投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险。那么该投资者无差异曲线为（）。
单项选择题 最优证券组合为（）。
单项选择题 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，那么证券组合50%A+50%B的方差为（）。
