单项选择题
关于Theta性质的说法错误的是（）
A.看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。 B.在行权价附近，Theta的绝对值最大 C.非平价期权的Theta将先变小后变大，随着接近到期收敛至-1。 D.随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。
单项选择题 当标的价格大于行权价时，随着标的资产价格上升，看涨期权的Delta值（）
单项选择题 某投资者持有5个单位Delta=0．8的看涨期权和8个单位Deha=一0．5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险？（）
