单项选择题
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A.Credit Metrics模型 B.Credit Portfolio View模型 C.Credit Risk+模型 D.KMV模型
单项选择题 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少()年、涵盖一个经济周期的数据。
单项选择题 《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予()、35%的权重。
单项选择题 横轴、()为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。
