单项选择题
关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（）。
A.期权出售者在出售期权时获得一笔收入 B.如果期权购买者在到期时行权的话，期权出售者要按照执行价格出售股票 C.如果期权购买者在到期时行权的话，备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票 D.投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益
单项选择题 在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。
单项选择题 套期保值的效果取决于（）。
单项选择题 国债期货空头进行卖出交割时，根据交易规则，空方可以选择对自己最有利的国债进行交割，称之为（）。
单项选择题 期货现货互转套利策略执行的关键是（）。
单项选择题 投资股指期货，假设一张合约的价值为F，共买入Ⅳ张多头合约，保证金比率为12％，那么股指期货占用的资金P为（）。
