单项选择题
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测 B.必须直接估计每个敞口之间的相关性 C.Credit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D.Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
单项选择题 下列属于客户风险的财务指标是()。
单项选择题 下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是()。
单项选择题 根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为()。
