单项选择题
下列关于金融市场风险波动性分析的说法，错误的是（）。
A.一个在99%置信水平上的一日VaR值表示投资组合在一天之内损失到VaR水平的可能性为1%B.某个变量在时间T的变化的标准差与时间成正比，而方差与时间的开方成正比C.在99%的置信水平上，VaR值实际上就是对投资回报分布的第99个百分位数的预测值D.风险管理行业常常关心方差而不是波动率，方差被定义为波动率的平方
单项选择题 证券市场投资者按照不同标准可以进行不同的分类。下列不属于证券市场投资者分类依据的是（）。
单项选择题 下列各项关于流动性风险管理的说法，错误的是（）。
单项选择题 关于场外交易市场的特征，下列说法中错误的是（）。
