单项选择题
期权中的Theta表示（）。
A.时间推移对期权权利金的侵蚀B.期权价格变化与无风险利率水平变化的关系C.当标的证券价格上升时，期权Delta值的预期变化D.期权权利金变化与标的证券价格变化的预期比例
单项选择题 你以35美元的价格买入100股RCA。RCA的价格涨至100美元。你买入1份RCA 2月100美元的认沽期权，权利金为5美元。如果RCA股价跌至85美元，你以这一价格卖出股票，你的获利或损失应该为（）。
单项选择题 你以每股99美元的价格卖空100股IBM股票。为了保护自己，你买入1份IBM 7月每股99美元的认购期权（一份标准美股期权合约对应100股股票），权利金为3.5美元。如果IBM股价涨至111美元，你的获利或损失应该为（）。
单项选择题 在无冲抵资产的情况下买入或卖出期权合约被称为（）。
