判断题 当存在期价高估时，可买入通过股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。（）

判断题 熔断机制可以在价格出现异常波动时，给市场稳定和冷静的时间，快速平抑不合理的市场波动。（）

判断题 沪深300指数是成分指数，尽管成分股会有调整，但股票的数目不会变化。（）

单项选择题 沪深300股指期权仿真交易合约中，当月合约的行权价格间距是（），两个季月合约的行权价格间距是（）。

单项选择题 1月7日，中国平安股票的收盘价是40．09元／股。当日，1月到期、行权价为40元的认购期权，合约结算价为1．268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0．2％，Min[（2×正股价-行权价），正股价]×10％}计算公式，在下一个交易日，该认购期权的跌停板价为（）。

单项选择题 目前，我国的个股期权是（）期权。

单项选择题 假定利率比股票分红高3％，即r-d=3％。5月1日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300指数期货9月合约为3100点，6月合约价格为3050点，即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，与两者的理论价差相比（）。

单项选择题 上证50股指期货5月合约期货价格3142．2点，6月合约期货价格3150．8点，9月合约期货价格3221．2点，12月合约期货价格3215．0点。以下属于反向市场的是（）。

单项选择题 9月份，某投资者卖出12月到期的中证500指数期货合约，期指为8400点，到了l2月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的中证500指数期货合约进行平仓，期指点为8570点。中证500指数的乘数为200元，则该投资者的净收益为（）元。

单项选择题 某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。

单项选择题 某股票投资组合中，五只股票的β系数分别为1．2、0．9、1．05、0．75、1．11，所占权益分别为100万元、200万元、300万元、350万元、350万元。该股票组合的β系数为（）。

单项选择题 若某月沪深300股指期货合约收盘后持仓量为195999手。某期货公司共有多头持仓量49855手，空头持仓量100008手，则下一个交易日开市后（）。

单项选择题 沪深300股指期货合约以指数点报价，最小变动价位为（）点。

单项选择题 上证50股指期货报价的最小变动量是0．2点，合约乘数为300，则一份合约的最小变动金额是（）元。

判断题 沪深300股指期货交割结算价是某一期货合约最后两小时成交量的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。（）

判断题 沪深300股指期货合约的每日价格最低波动幅度是上一交易日结算价的±10％。（）

判断题 沪深300股指期货合约的最小变动价位为0．01点。（）

单项选择题 沪深300股指期权仿真交易合约最后交易日的交易时间是（）。

判断题 沪深300股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。（）

判断题 根据《中国金融期货交易所股指期权仿真交易业务规则》，股指期权仿真交易实行持仓限额制度，持仓限额是指交易所规定的客户对某一合约系列单边持仓的最大数量，单边持仓数量按买入看涨期权与卖出看跌期权持仓量之和、卖出看涨期权与买入看跌期权持仓量之和分别计算。（）