问答题
当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为多少？
（30 – 5e-0.03）e0.06 (↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
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问答题 解释便利收益与持有成本的含义。期货价格、现货价格、便利收益及持有成本的关系式是什么？
问答题 试解释远期合约与期货合约的价值有何不同。
问答题 简述持有成本理论的基本内涵以及它的缺陷。
