单项选择题
债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。
A.（初始国债组合的修正久期+期货有效久期）／2 B.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／（期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值） C.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／期货头寸对等的资产组合价值 D.（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）／初始国债组合的市场价值
单项选择题 基差的空头从基差的（）中获得利润，但如果持有收益是（）的话，基差的空头会产生损失。
单项选择题 对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为（）。
单项选择题 目前我国场外利率衍生品体系基本完备，形成了以（）为主的市场格局。
单项选择题 关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（）。
单项选择题 在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。
