单项选择题 历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

单项选择题 （）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

单项选择题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。

单项选择题 （）是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。

单项选择题 VaR方法是（）开发的。

单项选择题 （）是研究其相对于指数的投资价值，这也是很多对冲基金惯用的投资策略。

单项选择题 在股指期货运行过程中，若产生与现货或各不同到期月份合约之间的价格偏离程度（）各项成本总和时，即可进行股指期货的套利交易。

单项选择题 （）首先对指数成分股按照某种标准进行分类，然后在每个分类中再度按照权重选取前几位的股票来构建模拟组合。

单项选择题 下列不属于股指期货套利方式中期现套利实施步骤的是（）。

单项选择题 Alpha策略依赖于投资者的股票（组合）选择能力，该能力体现在（）。

单项选择题 （）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。

单项选择题 （）由于网络故障、软件故障、行情剧烈波动或人为失误导致套利交易仅单方面成交，会使资产暴露在风险之中。

单项选择题 （）包括国家法律、行业管理政策和交易所的交易制度等在投资者的套利交易进行过程中发生重大变化产生的风险。

单项选择题 套利是针对（）进行交易的。

单项选择题 下列属于套利特点的是（）。

单项选择题 假设投资基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为10000股、20000股与30000股，β系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是100000元。则期货合约份数为（）份。

单项选择题 目前某一基金的持仓股票组合的βs为1.2，如基金经理预测大盘将会下跌，他准备将组合的βf降至0.8，假设现货市值为1亿元，沪深300期货指数为3000点，则他可以在期货市场卖空的合约份数为（）。

单项选择题 通过电子化交易系统，进行实时、自动买卖的程序交易，以调整仓位，这种做法称（）。

单项选择题 （）的基础是期货市场与现货市场涨跌幅保持一致。

单项选择题 套期保值要求无论是开始还是结束时，在现货和期货市场上都应该进行（）的反向头寸。