单项选择题
假设当前的期货价格为30,年波动率为30%,无风险连续复利为5%。用两步二叉树计算6个月期的执行价格为31的欧式看涨期权的价格()
A.大于4B.小于3C.小于2D.小于4
判断题 对于不支付红利的股票,美式看涨期权的价格等于欧式看涨期权的价格。
判断题 看跌期权多头的亏损可以无限大。
判断题 期权的回收小于期权的盈亏。