金融期货及衍生品应用

单项选择题

案例分析题假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。

一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（）。

A.上涨20.4%
B.下跌20.4%
C.上涨18.6%
D.下跌18.6%

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单项选择题 投资组合的总β为（）。

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