金融衍生工具

单项选择题

案例分析题假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，0000001（3324×300）≈100］，则到9月17日收盘时，若沪深300指数报价（点）为3500点。

则投资者的现货头寸价值为（）元人民币。

A.99277978.34
B.102286401.9
C.105294825.5
D.108303249.1

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单项选择题 则投资者的期货头寸盈亏是（）元人民币。

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