判断题 在期权有效期限内，多个成分股分红的影响是不容忽视的。

判断题 Theta值通常为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。

判断题 随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。

判断题 货币互换合约签订之后，两张债券的价格始终相等。

判断题 实值、虚值和平价期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。

判断题 持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。

判断题 看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。

判断题 对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。

判断题 持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产不允许卖空等条件。

判断题 一般来说，实值期权的Rh0值>平值期权的Rho值>虚值期权的Rho值。

判断题 影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。

判断题 互换是指交易双方同意在约定的时间长度内，按照指定货币以约定的形式交换一系列现金流支付的行为。

判断题 Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。

判断题 在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。

判断题 在现实生活中，持有成本模型的计算结果是一个定价区间。

判断题 无套利定价理论的基本思想是，在有效的金融市场上，一项金融资产的定价，应当使得利用其进行套利的机会为零。

判断题 在利率互换中，互换合约的价值恒为零。

判断题 在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。

判断题 法国数学家巴舍利耶首次提出了股价S应遵循几何布朗运动。

判断题 在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。