单项选择题
假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（）。（参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01）
A.0.8215 B.1.2664 C.1.0000 D.0.7896
单项选择题 被动型管理策略主要是复制某市场指数走势，最终目的为优化投资组合与（）。
单项选择题 如果利率期限结构曲线斜率将变小，则应该（）。
单项选择题 出口型企业出口产品收取外币货款时，将面临（）或（）的风险。
单项选择题 当（）时，可以选择卖出基差。
单项选择题 投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略为（）策略。
