单项选择题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。如果一位投资者要求9%的期望收益率，则他将投资于A和B的组合的标准差为（）
A.0.14B.0.01C.0.02D.0.0004
判断题 威廉夏普认为投资具有两个属性：时间和风险。
判断题 投资学是学习如何进行资产配置的学科。
单项选择题 套利定价模型是（）
