单项选择题
损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上,分别对()和()的概率分布函数进行估计,采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合,进而得到银行操作风险资本额的方法。
A.损失频率,损失严重度 B.损失概率,损失严重度 C.损失频率,损失平均值 D.损失概率,损失平均值
单项选择题 基于()构建操作风险高级计量法模型是目前国际银行的主流选择。
单项选择题 计量操作风险资本要求的高级计量法计量系统要使用的数据不包括()。
单项选择题 商业银行采用基本指标法计算操作风险资本要求过程中,()。
单项选择题 在对关键风险指标评估时采用的S.M.A.R.T方法中,A表示()。
单项选择题 在对操作风险的评估过程中,固有风险指()。