单项选择题
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。
市场价格为()美分/蒲式耳时,该套利盈亏平衡。
A.948 B.962 C.965 D.968
单项选择题 如果市场价格下跌到960美分/蒲式耳,则该套利策略的最大风险为()美分/蒲式耳。