单项选择题
用GARCH估计波动率,如果波动率是均值回归的,那么估计T天的波动率()。
A.它比√T*1天的波动率小B.它等于√T*1天的波动率C.它比√T*1天的波动率大D.不确定
单项选择题 使用异质自回归模型(HAR)对明天的日度已实现波动率预测,不会使用的期限是()。
单项选择题 两种方案做比较,收益分布标准差或者方差越大的方案,其在险价值()。
单项选择题 巴塞尔协议II下信用风险和操作性风险的资本金要求()。