根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷诺指数分别为（），其中（）能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。A.3.9412％，2.0680％，0.3333％：A基金B.5.9412％，0.3333％，2.0680％；A基金C.0.3333％，5.9412％，2.0680％；B基金D.0.3333％，2.0680％，5.9412％；C基金

单项选择题

案例分析题

刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表所示。下表A、B、C三只基金的业绩及大盘指数与无风险利率的情况

根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷诺指数分别为（），其中（）能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。

A.3.9412％，2.0680％，0.3333％：A基金
B.5.9412％，0.3333％，2.0680％；A基金
C.0.3333％，5.9412％，2.0680％；B基金
D.0.3333％，2.0680％，5.9412％；C基金

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单项选择题根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普比率分别为（），其中（）能够提供经风险调整后最好的收益。

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