问答题
假定市场上有一项欧式股票看跌期权，合约有效期为4个月，期权执行价格为65美元，标的股票的现行市价为60美元，股票在期权有效期内无股票支付，市场上以连续复利计息的无风险利率6%（年利率）。如果该看跌期权的交易价格为2美元，请问队套利者存在怎样的机会？可以如何操作来获取无风险收益。
套利者可以进行无风险套利。操作步骤如下：1. 套利者可以借入60美元，以6%的年利率借入4个月，4个月后的还款金额为60......
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问答题 欧元看跌期权的多头给予投资者以利率1.27美元/欧元在到期日后卖出31250欧元的权利，期权合约的价格是2美分/欧元。试描述当汇率跌到1.20美元/欧元时投资者的利润，并且计算使盈亏相抵的汇率是多少。
问答题 耐克公司的看涨期权可以按照30美元的价格购买它的100股股票。假定公司进行1分2的股票分拆，则该条款将变为持有人有权以多少美元的价格购买多少股股票。
问答题 公司A和公司B分别面临下面的利率情况： 公司A希望借入浮动利率美元，公司B希望借入固定利率加元。互换银行需要50个基点的利差作为手续费。如何设计一个互换合约以使公司A和公司平等获益来进行互换交易？
