单项选择题
资产配置采用的BL模型引入了（），结合历史数据，通过优化算法，寻找到使得相对来说收益最大化而风险最小化的投资组合。这一方法改变了均值-方差模型，过分依赖资产历史表现，缺乏预见性的缺陷，将马科维茨模型最优化的结果与主观预期的结果通过数学方法结合起来，形成一套完整的资产配置体系。
A.边际效益 B.标准方差 C.无风险收益率 D.周期主观判断
判断题 运用动态资产配置的前提条件是资产管理人能够准确地预测市场变化。（）
判断题 投资组合保险的一种简化形式是固定比例投资组合保险（ConstantPro-portionPortfolioInsurance，CPPI）。（）
判断题 当股票先上升后下降时，恒定混合策略的表现优于买入并持有策略。（）
判断题 战术性资产配置策略是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略。（）
判断题 在确定了资产组合的投资风险、期望收益率以及不同资产间的投资收益相关度以后，必须对所有组合进行检验。（）
