金融期货及衍生品应用
登录
搜题
单项选择题
案例分析题根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。
若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（）元。
A.1000
B.500
C.750
D.250
点击免费查看答案&解析
打开小程序，免费文字、语音、拍照搜题找答案
相关考题
单项选择题
投资者构建该组合策略净支出为（）元。
