单项选择题 不自足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线的特征是（）。

单项选择题 证券的α系数大于零，表明（）。

单项选择题 衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（）。

单项选择题 当（）时，市场时机选择者将选择高p值的证券组合。

单项选择题 与市场组合相比，夏普指数高表明（）。

单项选择题 特雷诺指数是（）。

单项选择题 夏普指数是（）。

单项选择题 （）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。

单项选择题 在（）下，证券组合管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。

单项选择题 在证券组合管理的基本步骤中，注意投资时机的选择是（）阶段的主要工作。

单项选择题 证券组合的可行域总是（）。

单项选择题 马柯威茨模型中可行域的左边界总是（）。

单项选择题 单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。

单项选择题 投资组合是为了消除（）。

单项选择题 现代证券组合理论产生的基础是（）。

单项选择题 收入型证券组合的主要功能是实现投资者（）的最大化。

单项选择题 假设证券组合中共有10只证券，权重分别为5%，5%，10%，10%，20%，20%，10%，10%，5%，5%，收益率分别为0%，1%，2%，3%，4%，5%，6%，7%，8%，9%，估计证券组合的收益率为（）。

单项选择题 假设证券A过去12个月的实际收益率分别为1%，2%，3%，4%，5%，6%，6%，5%，4%，3%，2%，1%，那么估计期望方差S2为（）。

单项选择题 假设证券A历史数据表明月收益率为0%，1%，8%，9%的概率均为5%，月收益率2%，3%，6%，7%的概率均为10%，月收益率4%，5%的概率均为20%，那么估计证券A的期望月收益率为（）。

单项选择题 假设证券A过去12个月的实际收益率为1.01%，1.02%，1.03%，1.04%，1.05%，1.06%，1.06%，1.05%，1.04%，1.03%，1.02%，1.01%，那么估计期望月收益率为（）。