单项选择题
季节S SARIMA(0,0,0)×(0,1,1)12模型可以表示为()。
A.B.C.D.
单项选择题 季节乘积模型ARMA(p,q)×(P,Q),可以看作AR阶数维(),MA阶数为()的ARMA模型的特例。
单项选择题 时间序列满足,则自相关函数在滞后()阶上非零。
单项选择题 对AR(p)而言,随着向前预测步数的增大,预测误差的方差将()。