多项选择题 下列关于利率互换计算过程的说法，正确的有（）。

多项选择题 下列关于Gamma的说法错误的有（）。

多项选择题 某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。

多项选择题 下列选项属于完全市场与不完全市场之间不同之处的有（）。

多项选择题 以下关于希腊字母说法正确的是（）。

多项选择题 （）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。

多项选择题 下列关于Vega的说法正确的有（）

多项选择题 在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（）。

多项选择题 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。

多项选择题 远期或期货定价的理论主要包括（）。

单项选择题 某看涨期权，期权价格为0．08元，6个月后到期，其Theta=-0．2。在其他条件不变的情况下，1个月后，该期权理论价格将变化（）元。

单项选择题 假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0．8USD／AUD，美国无风险利率为5％，澳大利亚无风险利率为2％，根据持有成本模型，该外汇期货合（）

单项选择题 期货定价方法一般分为风险溢价定价法和持有成本定价法，通常采用持有成本定价法的期货品种是（）。

单项选择题 在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为（）。

单项选择题 根据表2—2，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（）。 表2—2资产信息表

单项选择题 某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。

单项选择题 （）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

单项选择题 下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。

单项选择题 关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。

单项选择题 （）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。