问答题
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。
计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。
甲种投资组合的B系数=1.5×50％+1.0×30％+0.5×20％=1.15甲种投资组合的风险收益率=1.......
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问答题 计算A股票的必要收益率。
问答题 根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的系统风险大小。
问答题 当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合上一题的计算结果回答以下问题： ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？ ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？
